Lima, Antonieta Maria Sousa

A carregar...
Foto do perfil

Endereço de Email

Data de nascimento

Cargo

Último Nome

Lima

Primeiro Nome

Antonieta Maria Sousa

Nome

Antonieta Maria Sousa Lima

Biografia

Antonieta Maria Sousa Lima. Concluiu o Doutoramento em Doutoramento em Gestão em 2013 pela Universidade Portucalense Infante Dom Henrique (UPT), Mestrado em Mestrado em Finanças em 2007 pela UPT, Licenciatura em Licenciatura em Auditoria Financeira, ramo da Gestão em 2000 pelo Instituto Superior de Administração e Gestão e Bacharelato em Bacharel em Contabilidade e Administração em 1997 pela Universidade de Aveiro. É Professor Adjunto no Instituto Superior de Entre o Douro e Vouga (ISVOUGA), Investigador principal (carreira) no CEPESE, Investigador Auxiliar (carreira) no REMIT, Perita do Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia, Professor Auxiliar na UPT, Professor Auxiliar Convidado no ISCAC, Membro do CTC no ISVOUGA, Coordenação da U3I’s no ISVOUGA, Sócio-gerente na Calculóminuto, Unip., Lda, Editor da revista cientifica online - PJFMA no ISVOUGA, e revisor em várias revistas cientificas e eventos.

Projetos de investigação

Unidades organizacionais

Organização
REMIT – Research on Economics, Management and Information Technologies
Centro de investigação que que tem como objetivo principal produzir e disseminar conhecimento teórico e aplicado que possibilite uma maior compreensão das dinâmicas e tendências económicas, empresariais, territoriais e tecnológicas do mundo contemporâneo e dos seus efeitos socioeconómicos. O REMIT adota uma perspetiva multidisciplinar que integra vários domínios científicos: Economia e Gestão; Ciências e Tecnologia; Turismo, Património e Cultura. Founded in 2017, REMIT – Research on Economics, Management and Information Technologies is a research unit of Portucalense University. Based on a multidisciplinary and interdisciplinary perspective it aims at responding to social challenges through a holistic approach involving a wide range of scientific fields such as Economics, Management, Science, Technology, Tourism, Heritage and Culture. Grounded on the production of advanced scientific knowledge, REMIT has a special focus on its application to the resolution of real issues and challenges, having as strategic orientations: - the understanding of local, national and international environment; - the development of activities oriented to professional practice, namely in the business world.

Resultados da pesquisa

A mostrar 1 - 4 de 4
  • PublicaçãoAcesso Aberto
    Estudo do comportamento da taxa de câmbio real: abordagem tradicional versus nova abordagem: caso.
    2005 - Lima, Antonieta Maria Sousa
    O tema desta investigação é o estudo do comportamento da taxa de câmbio real, subordinado a dois objectivos fundamentais: expor a literatura existente neste âmbito, explorando novos pressupostos e, testar empiricamente o mercado cambial chinês. A investigação baseia-se nos fundamentos teóricos de Gustav Cassel e em toda a problemática gerada em torno da paridade do poder de compra, alargando-se a novas linhas de pensamento (risco de um país). Assim, é dada especial importância aos factores determinantes da taxa de câmbio real, à interacção entre a taxa de câmbio e o risco de um país e à série de dados adequada ao tratamento empírico da teoria. O estudo empírico desenvolve-se para a taxa de câmbio USD/RMB, no período decorrente entre 1986 e 2005. A metodologia recorre a testes de estacionaridade Augumented Dickey-Fuller e a testes de coientegração de Engle Granger, às versões absoluta e relativa da paridade do poder de compra, e ao modelo da micro-estrutura de mercado. Os resultados não apontam de forma inquestionável para a validação, ou não, da paridade do poder de compra e do modelo de risco de um país, embora tenha surgido uma certa robustez da teoria.
  • PublicaçãoAcesso Aberto
    Teoria financeira aplicada à seleção de portfolios
    2013-03 - Lima, Antonieta Maria Sousa
    O objetivo desta tese é explorar e analisar os modelos multicritérios, em especial a aplicação da metodologia ELECTRE III, com o intuito de construir carteiras defensivas, numa estratégia buy and hold, onde todos os critérios e alternativas têm pesos iguais, utilizando rácios financeiros (ROA, ROE, FA, GL e RL). Assim sendo, primeiramente selecionamos ações transacionadas no PSI-Geral, de 1999 a 2011, e seguidamente definimos um período inicial / histórico, onde oito carteiras foram construídas uma para cada período, e um período de acompanhamento, considerando um, dois e três anos de monitorização. Ao realizar uma análise descritiva a cada carteira individualmente, considerando todos os períodos, e uma análise estatística apenas para os períodos de acompanhamento, comparamos as rentabilidades e índice de Sharpe calculados para o ELECTRE III, CAPM, e PSI-20 TR. No caso específico de análise estatística realizamos testes paramétricos (t-student e ANOVA one-way) e testes não paramétricos (Kruskal-Wallis e Mann-Whitney), subdividido em duas amostras: uma única amostra de 2005-2011; e duas sub amostras, uma de 2005 a 2007, e outra de 2008 a 2011. A análise descritiva indica-nos que, para algumas carteiras, o ELECTRE III e o CAPM comportaram-se melhor que o mercado (PSI), sendo também mais eficiente (índice de Sharpe). Entre o ELECTRE III e o CAPM, num período de três anos (a longo prazo), o ELECTRE apresenta uma rentabilidade média superior ao mercado e ao CAPM, obtendo também uma maior rentabilidade por unidade de risco. Apesar disso, estatisticamente encontramos resultados diferentes, provavelmente devido a limitações do tamanho da amostra. Assim, considerando os testes estatísticos para uma única amostra e para as duas sub amostras, os resultados obtidos levam-nos a concluir, em geral, que não podemos inferir que uma forma de cálculo da rentabilidade média da carteira e índice de Sharpe é melhor que a outra, estatisticamente, embora o teste Mann-Whitney tenha conseguido diferenciar certas médias. Ao comparar os dois sub períodos, e como esperado, os resultados paramétricos e não paramétricos mostram que as médias podem ser diferenciadas estatisticamente.The scope of this thesis is to explore and analyze the multicriteria models, in particular the application of ELECTRE III methodology, in order to construct defensive portfolios, in a buy and hold strategy, where all criteria and alternatives are equally weighed, using financial ratios (ROA, ROE, FA, GL and RL). So being, we firstly selected shares trading in PSI-Geral, from 1999 to 2011, and then an initial/historical period were defined, where eight portfolios were established one for each period, and a follow-up period considering one, two and three years holding. By conducting a descriptive analysis to each portfolio individually considering all periods, and a statistical analysis only to follow-up periods, we compare profitabilities and Sharpe’s index means calculated to ELECTRE III, CAPM, and PSI-20 TR. In the specific case of statistical analysis, we conducted parametric (t-student and ANOVA one-way tests) and nonparametric tests (Kruskal-Wallis and Mann- Whitney tests), subdivided into two analysis: a unit sample analysis from 2005 to 2011; and a two sample analysis, one from 2005 to 2007, and another one from 2008 to 2011. Descriptive analysis tell us that, for certain portfolios, ELECTRE III and CAPM behaved both better than market (PSI), also being more efficient (Sharpe’s index). Between ELECTRE III and CAPM, in a three years holding (long term), ELECTRE had greater average profitabilities than market and CAPM, with also greater profitability by unit of risk. Despite this, statistically we found different results, probably due to sample size limitation. So, considering statistical tests for a unit sample and for two samples, results obtained lead us to conclude generally that in every follow-up we cannot infer that one way of calculating portfolio’s average profitability and portfolio’s Sharpe’s index is better than the other statistically, although Mann-Whitney test differentiated certain means. When comparing both sub periods, and as expected, parametric and nonparametric results show us that means can be differentiated statistically.
  • PublicaçãoAcesso Aberto
    A revalorização do imobiliário e o seu impacto nas demonstrações financeiras
    2018 - Carapinha, Maria da Conceição; Lima, Antonieta Maria Sousa; Tavares, Fernando Oliveira
    O objetivo deste artigo é estudar o impacto nas Demonstrações Financeiras e nos indicadores económicos e financeiros da revalorização de ativos imobiliários, tendo por base a Diretriz do Justo Valor. A metodologia utilizada é o estudo de experimentação. Envolve um estudo profundo e exaustivo, a fim de permitir um amplo e detalhado conhecimento sobre o impacto nas Demonstrações Financeiras e nos indicadores económicos e financeiros empresariais. Trata-se de uma pesquisa experimental. É efetuada uma revisão da literatura sobre o conceito de justo valor, de ativos fixos tangíveis e de propriedades de investimento, e sobre a análise económica e financeira das empresas. Verificou-se que os ajustes de revalorização provenientes de aumentos de ativos imobiliários têm impactos a nível das demonstrações financeiras, a nível dos impostos sobre o rendimento, a nível da avaliação do desempenho dos gestores (de forma negativa) e a nível dos indicadores de solvabilidades, de autonomia financeira e de endividamento.
  • PublicaçãoAcesso Aberto
    Market microstructure model: study of varations of exchange rate for Asia and Latin America.
    2008 - Soares, Vasco Salazar; Lima, Antonieta Maria Sousa
    The paper studies the commercial relations between Europe and its principal commercial partners, such as Asia and Latin America, for the period of 1999 to 2007. The methodology appeals to the correlation analysis of the variables of the model and the autocorrelation of the exchange rate variation variable, to the Augmented Dickey-Fuller (1979) and Philips-Perron tests (1988), and finally, to the market microstructure model suggested by Medeiros (2005). Medeiros (2005) model, when applied to the Asian and Latin American markets, in their relations with Europe, give us more consistent and stronger results, although R2 is still very low. An estimation with ARCH/GARCH-M methodology increases the model capacity substantially, confirming the previous results of Medeiros (2005).