Metodologias de quantificação de risco de crédito

Abstract

O propósito deste trabalho de doutoramento, de natureza académica, reflete o objetivo pessoal e profissional da obtenção do grau de doutorado. Dada a importância da Banca e do risco que os mercados reproduzem cada vez mais, surgiu o meu interesse e motivação pelo estudo, investigação e aplicação de metodologias que possam quantificar o risco de crédito Os diferentes modelos que foram sendo objeto de estudo ao longo do tempo, mostram uma preocupação constante de identificação de variáveis económicas e financeiras que permitam prever a probabilidade de insolvência ou cumprimento das obrigações assumidas. A crise financeira que se tem sentido em diversos países desde 2009, provocou a falência de diversas instituições financeiras nos Estados Unidos da América, bem como nos países Europeus. A evolução das condições ao longo dos Acordos de regulação e supervisão está relacionada com a crescente complexidade vivida dentro do sector financeiro, muito em especial na situação resultante do contexto atual. Neste trabalho partindo de uma base de dados de um conjunto de empresas procurou-se aferir da capacidade explicativa de um conjunto de variáveis para a possibilidade de entrada em insolvência de uma organização empresarial.

The purpose of this PHD work of an academic nature, reflects the personal and professional goal of obtaining the doctoral degree. Given the importance of Banking and the risk that markets reproduce increasingly came my interest and motivation for the study, research and application of methodologies that can quantify the credit risk. The different models that have been the subject of study over time, show a constant concern for the identification of economic and financial variables for predicting the probability of default or compliance with obligations. The financial crisis that has meaning in many countries since 2009, caused the failure of several financial institutions in the United States and in European countries. The changing conditions over the regulatory and supervisory arrangements is related to the increasing complexity experienced in the financial sector, most notably in the situation arising from the current context. In this work starting from a database of a group of companies sought to assess the explanatory power of a set of variables to the possibility of entry into insolvency of a business organization.