Análise de risco bancária no segmento corporativo

Abstract

No âmbito do Mestrado em Finanças foi elaborado o presente Relatório de Atividade Profissional, com o objetivo de obtenção do grau académico de Mestre. Após uma breve contextualização do percurso profissional, o trabalho incide sobre o tema da análise de risco bancária no segmento de empresas, começando por fazer um enquadramento do funcionamento desta área no Banco Santander Totta. Como forma de enquadramento teórico dos diversos tipos de riscos subjacentes à análise, é efetuada uma apresentação sistematizada dos mesmos. Esta base permite evidenciar as linhas orientadoras que presidem a um processo de decisão de análise de risco numa instituição bancária. Utilizando os instrumentos de análise disponíveis enquanto analista de riscos, são apresentados e analisados quatro casos práticos que tentam ilustrar através de exemplos paradigmáticos e abrangentes, o racional subjacente a um processo de decisão, levando em consideração todos os fatores (teóricos e empíricos). Conclui-se com uma reflexão sobre os fatores imutáveis nos critérios e processos de análise não obstante as mudanças que ocorrem no meio envolvente.

This Professional Activity Report was prepared within the scope of the Msc in Finance, in order to achieve a Master’s degree. After a short contextualization provided by the professional career path, the report focus on bank risk management on the corporate segment, which is detailed thoroughly by the example of Santander Totta bank. The theoretical support for all the different types of risk connected with risk analysis is done using a systematized approach. This provides the guidelines to risk analysis, in a financial institution. Four case studies are presented in order to exemplify, in the broadest way possible, the reasoning behind the decision process considering the empirical and theoretical inputs. To sum up, conclusions are centered on the perennial concepts that are always present on risk analysis in spite of context changes.