Soares, Vasco Salazar
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Data de nascimento
Cargo
Último Nome
Soares
Primeiro Nome
Vasco Salazar
Nome
Vasco Salazar Soares
Biografia
DEG - Departamento de Economia e Gestão.
Identificadores
5917-2E65-B427Projetos de investigação
Unidades organizacionais
REMIT – Research on Economics, Management and Information Technologies
Centro de investigação que que tem como objetivo principal produzir e disseminar conhecimento teórico e aplicado que possibilite uma maior compreensão das dinâmicas e tendências económicas, empresariais, territoriais e tecnológicas do mundo contemporâneo e dos seus efeitos socioeconómicos. O REMIT adota uma perspetiva multidisciplinar que integra vários domínios científicos: Economia e Gestão; Ciências e Tecnologia; Turismo, Património e Cultura.
Founded in 2017, REMIT – Research on Economics, Management and Information Technologies is a research unit of Portucalense University. Based on a multidisciplinary and interdisciplinary perspective it aims at responding to social challenges through a holistic approach involving a wide range of scientific fields such as Economics, Management, Science, Technology, Tourism, Heritage and Culture.
Grounded on the production of advanced scientific knowledge, REMIT has a special focus on its application to the resolution of real issues and challenges, having as strategic orientations:
- the understanding of local, national and international environment;
- the development of activities oriented to professional practice, namely in the business world.
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Publicação Acesso Aberto International rating agencies and corporate impact: a case study in Iberian companies2020-02 - Carvalho, Sónia de; Soares, Vasco Salazar; Mendes-Ribeiro, MafaldaThis study intended to analyse the impact of Rating Notation, from four of the major International Credit Rating Agencies, in Iberian private companies. Primary data was collected via SABI Database, with financial relevant data of Iberian private companies, in a time frame from 2003 to 2015. Results were determined by an empirical analysis, through a new econometric model, starting with correlations between leverage and variables Return on Assets, Return on Equity, Dimension, Tangibility, Sales Variation, Political Risk and Critical Political Risk. Critical Political Risk is a dummy variable on notations of the Credit Rating Agencies. Considering the impact of these international notations, we address the issue of how this notation impacts domestic Political Risk and affect companies’ capital structure. Support evidence was found for our hypothesis: as Political Risk increases, Leverage tends to decrease. Further studies interest lays in research how CPR affects each company, measuring that risk by company, and analysing in detail the impact of Rating Notation in the decision of financing in private companies from Iberian Market.Publicação Acesso Aberto Technical analysis and nonlinear dynamics.2008 - Soares, Vasco SalazarIn this paper we develop one simple nonlinear model of time series generation that can reproduce some technical behaviours like Elliot Waves and lateral trends. Our model can forecast some technical movements as a consequence of “motion driver” at some time moments. Changing the “amplitude” of emotion stated in the “motion driver” parameter can alter technical figures. Our model is important because, to our knowledge, is the first model that can explain why there are Elliot Waves with Fibonacci ratios precisely. However, future research and development is needed since our model is only the first step.Publicação Acesso Aberto O perfil psicosocial do empreendedor: Um estudo da perspectiva de Género em Angola2019-03 - Oliveira, Belkis; Dengue, Paulo; Mendes-Ribeiro, Mafalda; Soares, Vasco SalazarEstudos anteriores em Angola mostraram que a auto-eficácia afeta negativamente a Intenção Empreendedora. Adotando a perspectiva da teoria da ação planificada, analisa-se o efeito diferencial do gênero na intenção de empreender um grupo de estudantes universitários em Angola. Os resultados mostram que não há diferenças de gênero na intenção de emprender dos/das estudantes angolanos/nas, embora as mulheres tenham médias mais elavadas, não foram encontradas diferenças significativas na Atitude, Norma Subjetiva e Auto-eficácia. Numa análise mais detalhada da escala, podemos verificar diferenças significativas em vários dos sub-índices.Publicação Acesso Aberto Market microstructure model: study of varations of exchange rate for Asia and Latin America.2008 - Soares, Vasco Salazar; Lima, Antonieta Maria SousaThe paper studies the commercial relations between Europe and its principal commercial partners, such as Asia and Latin America, for the period of 1999 to 2007. The methodology appeals to the correlation analysis of the variables of the model and the autocorrelation of the exchange rate variation variable, to the Augmented Dickey-Fuller (1979) and Philips-Perron tests (1988), and finally, to the market microstructure model suggested by Medeiros (2005). Medeiros (2005) model, when applied to the Asian and Latin American markets, in their relations with Europe, give us more consistent and stronger results, although R2 is still very low. An estimation with ARCH/GARCH-M methodology increases the model capacity substantially, confirming the previous results of Medeiros (2005).Publicação Acesso Aberto Medidas de avaliação de desempenho: Os Fundos de Ações Europeias no período 2001 a 20152017-09 - Wu, Xiaoyan; Tavares, Fernando Oliveira; Soares, Vasco Salazar; Pacheco, Luís MiguelAs medidas de avaliação de desempenho dos fundos de investimento permitem estabelecer um ranking e têm um papel essencial para que os investidores tomem decisões de investimento. A escolha da medida indicada deve ter em consideração a preferência de risco por parte de investidores. Neste trabalho comparam-se as diferentes medidas ajustadas ao risco, tais como: índices de Sharpe, MM, Treynor, Jensen, RORAC, Informação, IVaR, Sortino, UPR, Omega, Fouse e Alfa de Sharpe. Os objetivos deste trabalho passam por testar a consistência entre as medidas, estudar a correlação das medidas com as preferências de risco e procurar as medidas que simulam o Morningstar rating. Para efetuar este estudo foram obtidos dados da base de dados da Yahoo finance, sendo que a amostra é constituída por 28 fundos de ações europeias, entre setembro de 2001 e setembro de 2015. Conclui-se que as medidas produzem rankings idênticos, pelo que existe uma correlação elevada entre elas, excluindo RORAC e o Índice de Informação. Este estudo mostra que a classificação dos fundos de investimento varia consoante o indicador possa assumir ou não elevada volatilidade de rendimentos. Os índices de Sharpe e MM evidenciaram maior capacidade explicativa em relação ao Morningstar rating e apresentam também uma correlação elevada com a função utilidade quadrática e com a função valor da teoria da perspectiva. O grau de correlação diminui à medida que aumenta o coeficiente de aversão ao risco, sendo que as medidas baseadas no downside risk (índice de Sortino e Omega) mantêm uma boa correlação com todos os níveis de preferência, tanto no período global como nos subperíodos.